穩定收入策略 (Income Generation)

每年大部分的時間,我們每週使用低風險的期權策略叫做“掩護性買權”跟“蝶式套利”來針對低波動的資產(股票或虛擬貨幣)來進行穩定的套利。當相對應的資產股價穩定地在守在一個區間,這兩種期權策略通常可以達到利潤最大化。詳細的解說在下列Youtube影片:

 

垂直價差(Vertical Spreads)

https://youtu.be/dyhPXmndwME

蝶式套利(Butterfly Spreads)

https://youtu.be/uvmdqGi96x4

一些例子:

 

我們的演算法偵測到$KO (可口可樂)在08/02/2021 ~08/13/2021在區間震盪。因此我們在08/06/2021買進$KO 08/13/2021 55-56.5-58c 蝶式套利 價格 $0.8/合約。

 

08/13/2021 $KO交易在 我們賣出$KO 08/13/2021 55-56.5-58c 蝶式套利 價格 $1.18/合約。+47.5%回報率。

 

蝶式套利策略可以提供穩定的收入來源,而且不太需要花太多時間照顧。因此又稱為”假期交易”。(買了之後就可以洗洗睡了,放假去,不太用管)。

一些例子跟回報率

$COST五個交易日+23%, +$1,940收入。

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